Malem gan, sebelumnya selamat lebaran bagi yg merayakan :) Terima kasih jg karena agan2 disini ane bisa menyelesaikan skripsi ane :D kbtulan ane berencana daftar ujian skripsi bulan besok atau besoknya, nah ane ada 1 pertanyaan terakhir, ane kan pake GARCH, jadi stepnya adalah uji unit root, arch...
1. boleh, yang penting variabelnya udah stasioner sebelum masuk ke garch. 2. selain langkah-langkah di atas, kudu dicek juga normalitas residual & autokorelasinya 3. setau ane cuma analisis ecm yang mensyaratkan variabel-variabel dengan derajat integrasi yang sama pertama uji stasioneritas
Malem agan2 senior :D jadi ane anak ilmu ekonomi yang lagi ngerjain skripsi tentang dampak dari berita tentang kebijakan ekonomi di US terhadap volatilitas return saham di 6 negara. Data yg ane pake data time series dari ke 6 negara (US, Mexico, Indonesia, Singapore, China, dan Japan), variabelny...
