1. betul gan, tapi lag optimum untuk uji kointegrasi angkanya beda dengan lag optimum untuk VAR/VECM. Jadi bisa aja lag optimum untuk uji kointegrasi dapetnya 7, tapi untuk model VAR/VECM-nya sendiri dapetnya 4. 2. lag maximalnya udah ditentuin secara otomatis sama eviewsnya, jadi harusnya nggak
penjelasan agan sangat membantu sekali :malus tapi ane masih bingung di beberapa hal nih gan setelah coba2 uji root :nohope: jadi ane kan punya variabel dependen Y dan 5 variabel independen (X1, X2, X3, X4, X5) Y ama X1 ud stasioner di Level tp X2, X3, X4, ama X5 baru stasioner di First Differen...
kesimpulannya berarti ane bisa pakai VAR kalau data stasioner (setelah uji root) dan data tidak terkointegrasi ya gan? kalo misalnya variabel2nya stasioner tp terkointegrasi, itu berarti pake VECM atau gimana gan? :bingung: terus untuk hipothesisnya lebih berupa "likelihood ratio test"...
wah, iseng2 google buat nyari bahan thesis malah ketemu thread ini :matabelo: numpang nanya dong agan2 master :malus ane kan buat thesis nih pakai data panel nah dosen ane minta pake VAR dan atau VECM :nohope: ane ud baca2 + lihat youtube kalo pake VAR gitu jadinya setiap variabel (termasuk variabe
