Dari correlogram diatas dapat dilihat bahwa spike yang kemungkinan keluar dari batas confident intervalnya terjadi pada lag ke 3, 4, 12 dan 14. Jadi akan ada beberapa kombinasi model ARIMA(0,0,3) (3,0,0) (3,0,3) (4,0,0).. dst Jadi harus diestimasi satu per satu model. Setelah itu dilihat model man
biasanya kalo ada spike aneh kayak gitu datanya harus ditransformasi dengan log natural untuk menstationerkan variancenya Thanks banget gan udah kasih saran dan jawab pertanyaan ane, Ane udah coba transformasi ke log natural tapi hasilnya tetep aneh kayak gitu gan :(
Yang ane bold merah itu interpretasi yang benar. Volatilitas INT dan EXC bisa diproxy lewat absolute daily return dari 2 variabel tersebut. Makasih banyak gan udah jawab pertanyaan ane :peluk Ane mau nanya lagi nih. Di tahap identifikasi model ARIMA hasil uji correlogram ane kaya gini gan http
Nubie mohon pencerahan dari para Suhu.. sebelumnya, nyapa dulu Helloo *nyanyi ala Adele Gan, ane bingung nih sama interpretasi model GARCH. Ini ada contoh hasil regresi GARCH *hasil nyomot dari penelitian orang :P Penelitiannya nganalisis pengaruh suku bunga (INT2) dan kurs (EXC) terhadap return s
